DISKUSI 8 TEORI PORTOFOLIO DAN ANALISIS INVESTASI

Halo teman-teman pembaca setia blog aliviyakr. Kali ini saya akan membahas diskusi 8 teori portofolio dan analisis investasi, setelah kemarin saya sudah bahas Tugas 3 teori poortofolio dan analisis investasi. Soal diskusi kali ini lebih mudah ya daripada versi tugasnya wkwkwk.

yuk langsung saja

Soal 1 – diskusi 8 teori portofolio

1. Portofolio berikut sedang dipertimbangkan untuk investasi. Selama periode yang dipertimbangkan, return bebas risiko sebesar 0.07.

Portofolio	Return	Beta	σi
P	0,15	1,0	0,05
Q	0,20	1,5	0,10
R	0,10	0,6	0,03
S	0,17	1,1	0,06
Pasar	0,13	1,0	0,04

1. Hitunglah setiap portofolio dan portofolio pasar dengan menggunakan sharpe measure?

Jawab:

Sharpe ratio merupahan perhitungan untuk mengetahui kelebihan imbal hasil dibandingkan dengan tingkat bebas resio dari setiap unit resikonya. Dapat dihitung dengan rumus

Sharpe measure = return portofolio – return bebas resiko / standar deviasi

Sharpe P = 0,15 – 0,07 / 0,05

= 0,08/0,05 = 1,60

Sharpe Q = 0,20 – 0,07 / 0,10

= 0,13/0,10 = 1,30

Sharpe R = 0,10 – 0,07 / 0,03

= 0,03/0,03 = 1,00

Sharpe S = 0,17 – 0,07 / 0,06

= 0,10/0,06 = 1,67

Sharpe pasar = 0,13 – 0,07 / 0,04

= 0,06/0,04 = 1,50

• Beri peringkat setiap portofolio?

Jawab:

ini bisa juga diurutkan dari rangking 1 – 5 kalo saya disini masih sesuai nama portofolio ya.

portofolio	Sharpe measure	ranking
P	1,60	2
Q	1,30	4
R	1,00	5
S	1,67	1
PASAR	1,50	3

Soal 2 – diskusi 8 teori portofolio

Berdasarkan data informasi pada soal nomor 1, maka:

hitunglah setiap portofolio dan portofolio pasar dengan menggunakan Treynor’s measure?

Jawab:

Metode treynor digunakan untuk mengetahui resiko dari 2 faktor yaitu factor umum seperti fluktuasi pasar dan factor fluktuasi nilai asset dalam suatu portofolio

jawab:

Cara hitung treynor metod juga tidak terlalu susah tetapi rumusnya beda ya.

Berilah peringkat portofolionya, bandingkan dengan sharpe measure dan jelaskan penyebab perbedaan yang anda temukan dalam peringat tersebut?

Jawab:

sebenarnya metode treynor maupun sharpe ratio sama-sama digunakan untuk menghitung return dari suatu investasi yang dibandingkan dengan resikonya, hanya saja kedua metode ini memiliki pembobotan sendiri pada suatu resiko. Jadi kalo anda selesai menghitung dan mendapati ada perbedaan hasil dari portofolio-portofolio yang ada dengan perhitungan metode treynor maupun sharpe ratio ya karena aspek resiko dan pembandingnya yang membuatnya berbeda.

untuk dapat memahami materi ini, ada beberapa catatan yaitu anda harus tau istilah-istilah dalam perhitunagn potofolio seperti beta saham, alpha (intercept), return, return bebas resiko, face value, dan berbagai metode hitungan yang dipakai.

• Mau jawaban Lengkap Soal ini ke Email anda?
  jawaban ke email : klik Link dibawah ini > kontribusi min 20 ribu > sertakan alamat email di deskripsi
  
• Bantu jawab Soal lain : klik link dibawah ini > kontribusi(min 25 ribu) > kirim soal tugas ke email aliviyakr12@gmail.com

Soal 3 – diskusi 8 teori portofolio

Jelaskan bagaimana tahapan-tahapan dalam mengeksekusi portofolio?

Jawab:

Dalam mengeksekusi portofolio ada beberapa tahap yang dapat dilakukan yaitu

1. Menilai kondisi saat ini
2. Menetapkan tujuan investasi
3. Menentukan alokasi aset
4. Memilih opsi investasi yang sesuai
5. Memantau dan melakukan penyesuaian jika diperlukan

Soal 4 – diskusi 8 teori portofolio

Jelaskan bagaimana siklus hidup investor mengalami perubahan trade off antara return dan risiko?

Jawab:

Siklus hidup investor yang mengalami perubahan trade off antara return dan resiko dapat disebut dengan istilah Risk-Return trade off yang merupakan prinsip pengambilan keputusan dalam pasar modal yaitu semakin tinggi return maka semakin tinggi resiko begitupun ketika return kecil maka resikonya pun kecil.

sumber:

Buku BMP Teori Portofolio