Jawaban Diskusi & Tugas UT

TUGAS 3 TEORI PORTOFOLIO DAN ANALISIS INVESTASI

Halo temen – temen kali ini saya akan bagikan pembahsan tugas 3 teori portofolio dan analisis investasi. Tugas ini cukup rumit ya karena full hitungan silahkan simak.

Soal 1 – Tugas 3 Teori Portofolio dan Analisis Investasi

Berdasarkan data bulanan selama 5 tahun, anda memperoleh informasi berikut untuk perusahaan-perusahaan yang terdaftar:

Perusahaanαi (Intercept)σiriM
Intel0,2212,10%0,72
Ford0,1014,600,33
Anheuser Busch0,177,600,55
Merck0,0510,200,60
S&P5000,005,501,00
  1. Hitunglah koefisien beta untuk setiap sahamnya?

Dengan asumsi tingkat bebas risiko sebesar 8% dan return ekspektasian untuk portofolio pasar sebesar 15%, hitunglah return ekspektasian untuk semua saham dan plotkan pada SML?

jawab:

Untuk menyelesaikan soal diatas kita menggunakan persamaan rumus berikut:

Maka rumus kovarian dan beta diturunkan menjadi

COVi,m = (ri,m)( σ i)( σm)

Beta Intel

lakukan metode perhitungan yang sama ke saham lain

baca juga: Tugas 3 Komputer

Soal 2 – Tugas 3 Teori Portofolio dan Analisis Investasi

Informasi berikut menjelaskan return ekspektasian dan risiko untuk 2 saham pesaing.

jawab:

 Return EkspektasianStandar deviasiBeta
Saham X12%20%1,3
Saham Y9150,7
Indeks Pasar10121,0
Tingkat Bebas Risiko5  

jawab:

Berdasarkan data tabel di atas:

a.     Gambarlah dan beri label grafik yang menunjukkan Garis Pasar Sekuritas (GPS) dan posisi saham X dan Y?

b.     Hitunglah alpha dari kedua saham tersebut, yaitu saham X dan saham Y?

c.     Asumsikan bahwa tingkat bebas risiko meningkat menjadi 7%, pilihlah saham yang memberikan return ekspektasian yang disesuaikannya lebih tinggi dan alasan anda memilih saham tersebut? Buatlah perhitungan atas pertimbangan tersebut?

Soal 3 – Tugas 3 Teori Portofolio dan Analisis Investasi

Anda mengelola portofolio beresiko dengan return ekspektasian sebesar 18%, dan standar deviasi sebesar 28% serta return bebas risiko sebesar 8%. Jika tingkat risk aversion klien anda A = 3,5, maka:

a.     Berapa proporsi slope, dari total yang harus diinvestasikan dalam dana anda?

b.     Berapa nilai return ekspektasian dan standar deviasi dari tingkat return pada portofolio optimal klien anda?

Soal 4 – Tugas 3 Teori Portofolio dan Analisis Investasi

Anda memperkirakan bahwa portofolio pasif, misalnya, yang diinvestasikan dalam portofolio berisiko yang meniru indeks saham S&P500, menghasilkan tingkat return ekspketasian sebesar 13% dengan standar deviasi 25%/ Anda mengelola portofolio aktif dengan return ekspektasian 18% dan standar deviasi 28% serta return bebas risiko sebesar 8%.

a.     Gambarkanlah GPM dan capital allocation line anda pada return ekspektasian – diagram standar deviasi? Berapa slope pada GPM?

b.     Jelaskan secara singkat keuntungan dana anda dibandingkan dana pasif?

  • Mau jawaban Lengkap Soal ini ke Email anda?
    jawaban ke email : klik Link dibawah ini > kontribusi min 20 ribu > sertakan alamat email di deskripsi
  • Bantu jawab Soal lain : klik link dibawah ini > kontribusi(min 25 ribu) > kirim soal tugas ke email aliviyakr12@gmail.com

Soal 5 – Tugas 3 Teori Portofolio dan Analisis Investasi

Deskripsikan secara singkat tentang herding strategy?

jawab:

Herding strategi adalah istilah untuk perilaku investor yang melakukan pembelian maupun penjulan saham dengan anggapan investor lain melakukan hal yang sama, dan perilaku ini tidak didasari oleh analisis mereka sendiri. Herding strategy juga bisa dikatakan sebagai perilaku ikut-ikutan membeli / menjual saham seperti orang lain.

contoh: Bapak arifin merupakan investor pemula ia mendengar bahwa koleganya membeli saham UNVR (unilever) karena diyakini saham ini bagus untuk longterm investasi, tetapi bapak arifin tidak melakukan analisa terlebih dahulu untuk kegiatan pembelian ini hanya berdasar ikut-ikut.

sumber: Buku BMP Teori Portofolio

25 Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.